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期权观察认沽期权持仓意愿较浓


/ 2015-05-06

周二上证50ETF低开低走,午盘后跌幅起头扩大,截至收盘大跌3.58%,调整幅度增大。期权方面波动率变化不大,主力合约仅认沽期权波动率有小幅下降。价钱上来看,认购期权价钱全数下跌,认沽期权价钱大都上涨。因为时间及波动率的影响,不异行权价钱认沽期权的上涨幅度遍及不及认购期权的下跌幅度,使得近期成立的卖出跨式期权策略仍会有所盈利。

(作者单元:鲁证期货)

图为主力合约认购、认沽波动率与现货价钱现货市场大幅下挫激发了投资者的避险情感。加上上证所限仓进一步铺开,ETF期权周二成交大幅上涨近一倍,总量达44049手起头高于汗青平均程度。此中,认购期权成交26103手,认沽期权成交17946手,成交PCR降低至0.6875,短线现货大幅下跌后看跌情感有所缓和。持仓来看,总持仓再度上涨5670手至118262手,此中认沽期权添加3399手大于认购期权添加的2271手,认沽期权持仓志愿的进一步加强也表白短线指数压力仍然较重。

综上所述,现货指数中期调整或继续进行,后市仍以弱势振荡为主。期权方面波动率仍有下行要求,至多上行的空间已不大。

图为ETF期权总持仓走势从主力合约成交来看,认购期权次要成交仍然集中在几个虚值期权之上。可是持仓并无较着添加,申明当前看多投资者不合较大。认沽期权成交显示当前现货压力仍然集中在3.1附近,短期现货无望超跌反弹,但大幅走强概率不大。

从现实波动率上来看,短端虽有所昂首但仍在汗青均值程度附近,短线大幅上扬的概率不大。期权波动率方面,除认沽波动率小幅下跌外,认购波动率变化不大,当前仍然处于上市以来高位程度。跟着成交的逐步添加与小我投资者的逐步出场,波动率受做市商掌控的场合排场会有所改善,中持久仍有下行需求。

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